In 1845 werd door de gemeenteraad besloten het terrein van de Oudegracht (Heerengracht) en landen in het Ruiterskwartier en Zaailand aan de provincie ter vergoeding af te staan. De bedoeling was om daar na het dempen van de gracht een paleis van justitie te bouwen. Voor de provincie was de bouw van groot belang, omdat één van de zalen voor de vergaderingen van Provinciale Staten (die toen in principe slechts eenmaal per jaar plaatsvonden) gebruikt kon worden. Op de openbare aanbesteding werd het gebouw gegund aan de metselaar en timmerman D.M. Postma voor c.s. 174.500 gulden. Het paleis van justitie werd onder toezicht van de hoofdingenieur van Waterstaat A.C. Kors, en naar het plan van de stedelijke architect Thomas Romein gebouwd.

Er ontstond een imponerend, groot bakstenen complex met centraal in de voorgevel een portiek met acht Korintische zuilen en bekroond met een fronton. De streng gelede gevels zijn aan de bovenzijde voorzien van een kroonlijst met attiek. Het geheel is een duidelijk voorbeeld van Nederlands neoclassicisme. Deze bouwstijl werd in het begin van de vorige eeuw zeer geschikt geacht voor overheidsgebouwen, zeker die voor de rechterlijke macht. De strenge eenvoud is namelijk onder meer bedoeld als verwijzing naar het strenge maar onpartijdige gezag.

Meerdere instellingen en instanties bevolkten aanvankelijk het paleis van justitie, zoals de Provinciale Bibliotheek, de Raad van Beroep inzake ongevallenverzekering en de zogenaamde scheidslieden der Centrale Landbouw Onderlinge (een assurantiemaatschappij). Het gerechtshof en de arrondissementsrechtbank (nu: rechtbank) deelden de belangrijkste vergaderzalen voor hun zittingen. De audiëntiezaal van het hof werd in de 19e eeuw periodiek als vergaderzaal van de Provinciale Staten van Friesland gebruikt.

Pas in 1890 werd het gebouw door het Rijk in eigendom overgenomen en dienden Provinciale Staten het gebouw te verlaten. De nieuwe statenzaal (het provinciehuis) werd aan de Tweebaksmarkt gebouwd. Op deze plaats had het College van Gedeputeerde Staten reeds sinds 1580 vergaderd in het voormalige patershuis van het Bergumer-klooster. Provinciale Staten behielden nog tot 1895 de gelegenheid in het paleis van justitie te vergaderen.

De plaats waar het huidige rechtbankgebouw staat behoorde in de 15e eeuw toe aan een vooraanstaande Leeuwarder familie en werd Heenthiamafenne genoemd. Volgens oude archiefstukken moeten we de Heenthiamafenne zoeken 'tussen de stadsgracht en het Sneekerdijkje, dat van Winiaherne naar het Galgerak leidde'. Hoewel de precieze omvang niet meer is te achterhalen, wordt het gebied ten zuiden van de Nieuwe of Heeregracht met zekerheid tot de Heenthiamafenne gerekend.

Bij de bouw van het paleis van justitie in 1848 werd deze gracht gedempt. Pas bij de bouw van de parkeerkelder onder het nieuwe rechtbankgebouw op het Zaailand was goed te zien waar de gracht vroeger liep. De naam Zaailand is waarschijnlijk afgeleid van de bouw- en zaaigronden welke vroeger ten zuiden van de 'vesten' waren. Hoewel het toen ontstane plein later officieel Wilhelminaplein werd genoemd, heet het in de volksmond nog altijd 'Zaailand'.